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CCI

CCI

 CCI(Commodity Channel Index)・商品チャネル指数
 
Commodity Channel IndexはDonald Lambert(ドナルド・ランバート)が考案した。
名前から解るように、元々は商品相場で使われていたが、現在は商品以外の金融商品でも使われている。平均偏差を値動きの振幅と定義し、この振幅に対して、価格がどの程度乖離しているかを指数化したものである。価格に先行してシグナルを出すオシレーターである。±100を指標ラインとして使うが、±200やそれ以上に触れることがよくある。RSI同様に、どの程度売られ過ぎたか、買われ過ぎたかを見る事ができる。

計算式:
CCI = (TP-MA) ÷ (0.015 x MD)

TP = (高値 + 安値 + 終値)÷3
MA = TPのn日間の単純移動平均
MD = (MA - P1) + (MA - P2) + (MA - P3) ÷n

見方:
指数が+100%を上抜けする時は買いシグナル、その後+100%を割り込んだところで手仕舞い。
指数が-100%を割り込んだで時は売りシグナル、その後-100%を回復したところで手仕舞い。
つまり、-100%から+100%まではポジションを取らない。この方法によるトレードはポジションをホールドしている期間が短いのでデイトレードでマルチモニターしながら仕掛けるなどの方法が考えられる。また±200を市場の行き過ぎと見て逆張りする方法も考えられる。


上図では-100を割り込んで売り(青丸)、-100回復で買い戻し(青四角)となる。

下のチャートはCCIとRSIを上下に並べてある。動きや、指標がシグナルとクロスするタイミングがよく似通っていることがわかる。
CCIは他のモメンタム指標と同様に振れを測るオシレーターとして機能している。

8031三井物産