VHF(Vertical Horizontal Filter)1991年Adam White
が開発した指標。価格変動率の変化からトレンド発生を捉えようとするオシレーターであるとされる。
計算方法は、以下の通りである。
ＶＨＦ＝｛（ｎ期間の最高終値-ｎ期間の最安終値）／（|ｎ期間の最高終値-ｎ期間の最安終値）|の和)×１００
期中の終値の最大値幅の絶対値を基に算出した標準偏差に近い値を示す。
例えば、この指標は底（この指標の相対的に低い値）から上昇し始めるとトレンドが発生し、天井（この指標の相対的に高い値）から底に向かって下降し始めてもトレンドが発生していることが多い。つまり、天・底どちらかから一定の傾斜を作って動くと価格のトレンドを示していると見るようだ。絶対値で計算するので上下方向は関係ないと考える。
底付近または天井付近で横這いの動きは価格変動幅が小さくトレンドレスの状態を示す傾向がある。
局所的な価格の変動には弱く、開発目的通りではない。
この指標はある程度一定の周期性を持った金融商品や銘柄には使えるかもしれない。なぜならパラメータの設定を、使う銘柄の一周期に合わせて見ると良く機能するが、デフォルトでは使えない。銘柄の周期に期間の設定を事前に合わせる必要がある。
そこで実験的に一目理論で使う複合数値26日で数例試した結果、天・底、天・天、など一目均衡表とVHFが同期する点が見受けられる。
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