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ATR

ATR(Average True Range)

 ATR(Average True Range)アベレージ・トゥルー・レンジ

 価格変動率の変化を時系列で捉える指標。
ボラティリティが時間の経過に連れ拡大傾向なのか、縮小傾向なのかを示すオシレーターである。
構造と計算式は以下の通りである。


先ずトゥルーーレンジを算出する。
@当日高値−当日安値
A当日高値−前日終値
B当日安値−前日終値
以上の内で最大の値幅をトゥルー・レンジとする。

ATRはトゥルー・レンジのn日間のEMA(平滑移動平均線)である。

使い方は、ボラティリティの動きをオシレーターとして把握する。他に機能することは無いので、この指標だけで売買の判断はできないが、例えば、下図のチャートでは価格の下降トレンドが続いている中ATRが上昇し続け、価格の下げ止まりと同期してATRが高い値から下降し始めたら、「そろそろ相場転換の兆しではないか」などと類推することができる。